Inflation, Rupiah Exchange Rates, And Interest Rates On The Financial Performance Of State-Owned Banks For 2013-2022 Period

Nur Iqbal Justiro; Zulfa Irawati

doi:10.30741/adv.v7i2.1181

Authors

Nur Iqbal Justiro Universitas Muhammadiyah Surakarta
Zulfa Irawati Universitas Muhammadiyah Surakarta

DOI:

https://doi.org/10.30741/adv.v7i2.1181

Keywords:

Inflation, Rupiah Exchange Rate, Inteterest Rate, Financial Performance, State-Owned Bank

Abstract

This study's overarching goal is to examine the impact of interest rates, inflation, and the value of the rupiah on the bottom line of state-owned banks from 2013 to 2022. One or more types of banking services are currently required by almost every sector in Indonesia that engages with monetary transactions. The macroeconomic circumstances have an effect on the rules that govern Bank Indonesia, and these regulations are applicable to all banks in Indonesia, which means that they have an effect on the processes that banks use to conduct their business. This research makes use of a quantitative technique, and it does so by collecting secondary data from Indonesian banks that are controlled by the state. In order to conduct the analysis of the data for this research, the approach of multiple linear regression was used. On the basis of the conclusions of this research, it seems that the ROA indicator is mostly unaffected by factors like as interest rates, inflation, and the currency rate of the Rupiah. When it comes to the calculation of the LDR indicator, the rates of inflation and interest, as well as the exchange rate of the Rupiah, all play a part. There exists a relationship between the CAR indicator and the rate at which the Rupiah is being exchanged. The CAR indicator, on the other hand, is not impacted by inflation in any way. At the same time, inflation, the rate of the Rupiah currency, and interest rates all have an impact on the functioning of the financial system. ROA, LDR, and CAR are the metrics that are used to quantify these characteristics. These metrics stand for capital adequacy, liquidity, and profitability in regard to one another.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ana Zahrotun Nihayah, M. (2019). Pengolahan Data Penelitian Menggunakan Software SPSS 23.0. Semarang.

Anjani, E. N. (2022). Pengaruh tingkat inflasi dan probabilitas terhadap kualitas laba pada perusahaan. Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, 4, 5179-5192. DOI: https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i11.1842

Anwar, M. kaspul. (2018). Pengaruh tingkat suku bunga, Inflasi, dan nilai kurs terhadap simpanan Deposito Murabahah (Studi pada Bank Syariah Mandiri periode 2010- 2015). In Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis.

Azhar Cholil, A. (2021). Analisis Rasio Likuiditas Dan Profitabilitas Untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan Pt Berlina Tbk Tahun 2014-2019. Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi, 2(3), 401–413. https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i3.420

Azizah, L. (2020). Pengaruh Nilai Tukar Rupiah dan Jumlah Uang Beredar Luas Terhadap Inflasi di Indonesia Periode 2010 - 2019. Ecodunamika, 3(2). Retrieved from https://ejournal.uksw.edu/ecodunamika/article/view/4046

Banda Saputri, O., & Hanase, M. (2021). Pengaruh Indikator Makroekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Pada Masa Pandemi COVID-19. Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance, 4, 139-151. DOI: https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(1).6590

Bank Indonesia, 2023. Data BI Rate. 2018 s.d 2022. http://www.bi.go.id

Bank Indonesia, 2023. Data Inflasi. 2018 s.d 2022. http://www.bi.go.id

Bank Indonesia, 2023. Data Indeks Harga Konsumen. 2018 s.d 2022. http://www.bi.go.id

Boediono. (2014). Seri Sinopsis Pengantar Ilmu-No.5 Ekonomi Makro.Yogyakarta:BPFE.

Budi Santoso, C. (2015). Pengaruh Tingkat Inflasi, Suku Bunga Dan Nilai Tukar Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan Yang Listing di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2008 - 2012. Jurnal Measurement, 9, 28-38. DOI: https://doi.org/10.33373/mja.v9i2.1018

Cahya, Agus Dwi, Heditri Rachmawati, and Rista Ridhowasti Putri. 2021. “Analisis Kesehatan Keuangan Perusahaan di Masa Pandemi Covid 19 Menggunakan Rasio Likuiditas, Profitabilitas Dan Solvabilitas (Studi Kasus Umkm Ameera Hijab).” Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi 10 (2): 131–36. DOI: https://doi.org/10.35906/je001.v10i2.788.

Cintyawardani, C. I. (2016). ANALISIS STABILITAS PENGARUH SBI, INFLASI, DAN KURS TERHADAP INTERMEDIASI BANK UMUM DI INDONESIA PASCA KENAIKAN HARGA BBM 2010. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, 4(2).

Damayanti, S. d. (2016). Makro Ekonomi Pengantar untuk Manajemen. Jakarta: Salemba Empat.

Dendawijaya, L. (2009). Manajemen Perbankan. Jakarta: Ghalia Indonesia.

[Dr. I Wayan Widana, S. M., & Muliani, P. L. (2020). Uji Persyaratan Analisis. Lumajang: KLIK MEDIA.

Edukasi, P. (2017, 07 11). Inflasi dan Indeks Harga Konsumen. pp. https://macroeconomicdashboard.feb.ugm.ac.id/inflasi-dan-indeks-harga-konsumen/.

Effendie. (2017). Keuangan Negara Suatu Tinjauan Komprehensif dan Terpadu. Surabaya: Airlangga University Press

Ekananda, Mahyus. (2014). Ekonomi Internasional. Jakarta: Erlangga.

Erawati, D., Shenurti, E., & Nur Kholifah, S. (2022, April). Analisis Return on Asset (ROA) , Return on Equity (ROE) dan Corporate Social Responsibility (CSR) yang mempengaruhi Nilai Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur. Jurnal Akuntansi dan Manajemen (JAM), 19, 1-10 DOI: https://doi.org/10.36406/jam.v19i01.539.

Erni Wiriani, & Mukarramah. (2020). Pengaruh Inflasi dan Kurs terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Jurnal Samudra Ekonomika, 4(1), 41-50. DOI: https://doi.org/10.0123/jse.v4i1.2222

Fahmi Irham, 2014. Analisis kinerja keuangan panduan bagi akademisi, manajer dan investor untuk menilai dan masyarakat bisnis dari aspek keuangan. Alfabeta. Bandung

Hasyim, A. ibrahim. (2016). Ekonomi Makro. Jakarta: Prenadamedia Group.

[Hidayati, A. N. (2014). Pengaruh Inflasi, BI Rate Dan Kurs Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia. AN-NISBAH, 1, 72-97.

Husnan, Suad, (2015), Dasar-Dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas. (Edisi 5). Yogyakarta: UPPN STIM YKPN

Imron, I. (2019). Analisa Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Konsumen Menggunakan Metode Kuantitatif Pada CV. Meubele Berkah Tangerang. Indonesian Journal on Software Engineering, 5.

Junaidi. (2010). Download Tabel t untuk d.f = 1-200. Diakses pada 11 Oktober 2023, dari https://junaidichaniago.wordpress.com/2010/04/21/download-tabel-t-untuk-d-f-1-200/

Junaidi. (2010). Download Tabel F Lengkap. Diakses pada 11 Oktober 2023, dari https://junaidichaniago.wordpress.com/2010/04/22/download-tabel-f-lengkap/

Karhab, R. S., Utami, E., & Sartika, D. (2022). Analisa rasio laporan keuangan guna menilai kinerja manajemen pada UMKM. KINERJA: Jurnal Ekonomi dan Manajemen, 19, 506-520. DOI: https://doi.org/10.30872/jkin.v19i3.11695

Kasmir. (2002). Dasar-dasar perbankan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Kasmir. (2016). Analisis Laporan Keuangan. PT. RajaGrafindo Persada.

Kasmir. (2019). Analisis Laporan Keuangan. 12th ed. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.

Larasati, D. M., & Amri. (2017). Pengaruh Tingkat Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia Dan Nilai Tukar Terhadap Inflasi Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Mahasiswa.

Mamduh M. Hanafi. (2003). Analisis Laporan Keuangan, YKPN, Yogyakarta.

Mufidhoh, U., Andriyanto, I., & Haerudin. (2017). Analisis Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Dan Nilai Tukar Terhadap Kinerja Bank Syariah BUMN (Periode 2014-2017). MALIA, 1, 71-90. DOI: http://dx.doi.org/10.21043/malia.v1i1.4017

N. K. V. M. D., , D. W. C., & ., D. I. K. K. (2015). Pengaruh LDR, LAR, DER dan CR Terhadap ROA. Jurnal Manajemen Indonesia, 3(1). Retrieved from https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JMI/article/view/4655

Nur Rosi Awaliatun Nikma, M. S. (2022). Pengaruh Suku Bunga, Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, Dan BOPO Terhadap Kinerja Perbankan Syariah di Bank BRI Syariah Periode 2015-2020. Jurnal Rekognisi Ekonomi Islam, 1, 1-10 DOI: https://doi.org/10.34001/jrei.v1i1.82.

Perdana, K., Hamzah, E., & Lubis, P. (2020). Pengaruh tingkat inflasi , suku bunga BI , dan pertumbuhan ekonomi terhadap pembiyaan murabahah pada bank syariah di Indonesia ( Periode Januari 2013 – Desember 2017 ). Journal Najaha Iqtishod, 1(21), 1–9. DOI: https://doi.org/10.22437/jief.v1i1.11511

Prof. Dr. Ir. Agus Djoko Santosa, & MS Dr. Dwi Sihono Raharjo, S. M. (2022). Aplikasi JASP Dan SPSS Dalam Penelitian Kuantitatif. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press.

PT. Bank Mandiri Tbk., 2023. Laporan Keuangan. 2018 s.d 2022. www.bankmandiri.co.id

PT. Bank Negara Indonesia Tbk., 2023. Laporan Keuangan. 2018 s.d 2022. www.bni.co.id

PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk., 2023. Laporan keuangan. 2018 s.d. 2022. www.bri.co.id

PT. Bank Tabungan Negara Tbk., 2023. Laporan Keuangan. 2018 s.d 2022. " www.btn.co,id

Putong, Iskandar. (2013). Economics Pengantar Mikro dan Makro. Jakarta: Mitra Wacana Media

Rochmat Aldy Purnomo, S. M. (2016). Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis Dengan SPSS. Ponorogo: CV. WADE GROUP.

Sasmita, D., Andriani, S., & Hadi Ilman, A. (2019). Analisis Pengaruh Inflasi, Suku Bunga BI, Nilai Tukar Rupiah Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank Yang Terdaftar Di BEI Periode 2011-2015). Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, 3, 1-7. DOI: https://doi.org/10.37673/jebi.v3i1.379

Sastroasmoro, S., & Ismael, S. (2016). Dasar-dasar metodologi penelitian klinis. Jakarta: Sagung Seto.

Samsul, M. (2015) Pasar Modal dan Manajemen Portofolio. Surabaya: Erlangga.

Setiyono, J. (2021). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Karakteristik Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI. Jurnal Manajemen dan Akuntansi, 2, 1-14.

Siamat, Dahlan. (2014). Manajemen Lembaga Keuangan. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.

Sorongan, F. A. (2020). Pengaruh Rentabilitas, Non Performing Loan(NPL), Likuiditas dan Inflasi terhadap Rasio Kecukupan Modal (CAR) (Pada Bank Pembangunan Daerah Periode 2016-2019). Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia (JRMSI), 11, 2 http://doi.org/10.21009/JRMSI.

Sugihyanto, T. (2021). Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Roa Dan Market Share Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia). Sustainabilty Accounting & Finance Journal, 12-17. DOI: 10.52496/SAFJ-v1.i1.pp12-17

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono, P. D. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. (M. Dr. Ir. Sutopo. S.Pd, Ed.) Bandung: Alfabeta.

Sukmawati, V. D., Soviana, H., Ariyantina, B., & Citradewi, A. (2022). Kinerja Keuangan Ditinjau Dari Analisis Rasio Profitabilitas (Studi Pada PT ERAJAYA SWASEMBADA Periode 2018-2021). Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, 7, 189-206. DOI: https://doi.org/10.38043/jiab.v7i2.3692

Sunyoto, D. &. Budiarto (2021). Pengaruh Kepemimpinan Transformasional dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan dengan Mediasi Komitmen Organisasional. Jurnal Aplikasi Manajemen, 19, DOI: https://doi.org/10.21776/ub.jam.2021.019.01.01.

Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP (2004).

Suratminingsih, S., Patriandari, P., Mujiani, S., & Rizkiyana, N. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pada bank umum syariah di Indonesia. Owner, 6(1), 802–812. https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.670

[Taufiqur Rahman, M., B Setiadi, P., & Rahayu, S. (2022, Juni). Analisis Rasio CAR, NPL, DAN LDR Terhadap ROA (Studi Pada Bank Umum Go Public Tahun 2018 – 2020). Jurnal Ekonomika 45, 9, DOI: https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v9i2.228

[Utami, Mudji & Mudjilah Rahayu. (2003). Peranan Profitabilitas, Suku Bunga, Inflasi & Nilai Tukar Dalam Mempengaruhi Pasar Modal Indonesia Selama Krisis Ekonomi. Jurusan Ekonomi Manajemen, Fakultas Ekonomi – Universitas Kristen Petra. DOI: https://doi.org/10.9744/jmk.5.2.pp.%20123-131

Winarsih Endang, dkk. (2015). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Bunga, dan Inflasi Terhadap Permintaan Kredit di Indonesia (Studi Kasus Bank Umum Periode 2008Q1-2015Q4). Artikel Ilmiah Mahasiswa. URI: http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/76705

-----. (2023). Loan To Deposit Ratio (LDR): Rumus,Definisi,Analisis, Interpretasi. Diakses pada 13 Juni 2023, dari https://www.invesnesia.com/loan-to-deposit-ratio-ldr.

-----. (2023). On Assets (ROA): Rumus, Analisi dan Interpretasi. Diakses pada 13 Juni 2023, dari https://www.invesnesia.com/return-on-assets-roa#Cara_Interpretasi_Return_on_Asset_ROA.